Os merchants trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) na cidade de Nova York, EUA, em 18 de março de 2026.
Brendan McDermid | Reuters
Os futuros do S&P 500 e os futuros do petróleo exibiram uma explosão incomum de atividade na manhã de segunda-feira, minutos antes de uma postagem do presidente Donald Trump nas redes sociais que movimentou o mercado.
Por volta das 6h50 em Nova York, as negociações de futuros do S&P 500 e-Mini na CME registraram um salto acentuado e isolado no quantity, rompendo com um cenário pré-mercado que de outra forma seria moderado. Com a pouca liquidez típica do início do pregão, o estouro repentino se destacou como um dos momentos de maior quantity da sessão até aquele momento.
Um padrão semelhante foi observado nos mercados petrolíferos. Os futuros de maio intermediário do West Texas também registraram uma recuperação notável na atividade comercial quase ao mesmo tempo, com um aumento de quantity distinto interrompendo condições que de outra forma seriam tranquilas.
Cerca de 15 minutos depois, às 7h05, Trump disse no Reality Social que os EUA e o Irão tinham mantido conversações e que estava a suspender os ataques planeados às centrais eléctricas e infra-estruturas energéticas iranianas. Esse anúncio provocou uma recuperação instantânea nos ativos de risco, com os futuros do S&P 500 subindo mais de 2,5% antes do sino de abertura. Os futuros do West Texas Intermediate caíram quase 6% após o anúncio.
O momento dos anteriores picos de quantity tanto nas ações como no petróleo bruto chamou a atenção dos merchants, especialmente dada a ausência de um catalisador óbvio no momento em que ocorreram.
Os mercados futuros de manhã cedo são normalmente menos líquidos, o que pode tornar as pequenas explosões de compra e venda mais perceptíveis do que durante o horário regular de negociação. Ainda assim, as negociações levantaram algumas sobrancelhas porque quem comprou uma grande quantidade de futuros de ações e vendeu ou vendeu a descoberto futuros de petróleo bruto naquele momento ganhou muito dinheiro poucos minutos depois.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e o CME Group não quiseram comentar.
Estratégias algorítmicas e macro também podem gerar fluxos rápidos entre lessons de ativos sem um único catalisador identificável no início da negociação.
— Com assistência de Fred Imbert da CNBC.
